Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Кидаешь в папку куда тебе удобно (например в папку проекта) и подключаешь нужные заголовки.
Она вся из заголовков, как и ее зависимости, поэтому собирать и подключать cpp файлы не нужно.