Если у тебя здание состоит из нескольких отдельных частей, то лучше его объединить в один объект с помощью кнопки Attach во вкладке Modify (выделяешь главный объект на сцене, нажимаешь кнопку Attach и далее щелкаешь по другим элементам, они будут присоединяться к твоему главному объекту. После того как все что нужно объединил, нажимаешь Attach еще раз, а то будешь объединять то, что не надо). После этого здание будет определяться как один цельный объект. А далее экспортируешь в FBX формат и переносишь в движок.