Зачем именно консольное приложение? Ты можешь создать приложение с подсистемой Windows и выделить консоль для своего процесса, конечно, если окно является основной частью приложения. Главное не забыть перенаправить потоки ввода/вывода на консоль.
Если тебе нужен доходчивый пример, советую обратиться к исходному коду примеров в репозитории самого imgui (
). По сути, реализация в консольном приложении не должна отличаться.