// В начало файла добавляешь
#include "Urlmon.h"
#pragma comment(lib, "Urlmon.lib")
// Какой-то код...
// В месте где надо скачать файл
HRESULT m_hResult = URLDownloadToFile(NULL, "https://site.domain/path/to/cheat.dll", "C:\\papka\\mamka\\itog.dll", 0, NULL);
if (SUCCEEDED(m_hResult))
{
// Файл скачался
}
else
{
// Какая-то ошибка :(
}