В свойствах указал?
UPD: Заходи в настройки проекта, далее Свойства конфигурации -> Каталогии VC++
далее в каталоги включения, добавляешь путь к папке include которая находится в папке с DXSDK(то есть примерно такой путь: <path to DX SDK>/include)
Так же в каталоги библиотек указать путь к папке lib(путь выходит: <path to DX SDK>/lib)
Если я не ошибаюсь всё так.