пробежимся со самым стандартным причинам
1) в настройках проекта неправильно указан директикс сдк (если он выглядит как C:\Program Files\Microsoft DirectX SDK...., то замени на $(DXSDK_DIR)). СКАЖЕМ НЕТ ТУПОГОЛОВЫМ ИНКЛЮДАМ ЧЕРЕЗ ПОЛНЫЕ ПУТИ!
2) у тебя стоит не та версия с++ в настройках проекта.
3) ты уверен что собираешь х86 сборку?
4) если летит миллион ошибок, а-ля "невозможно преобразовать const char* в LPCSTR", то поменяй набор символов в настройках проекта.