Начать нужно с блюпринтов, так как они легче в освоении и их учить придется в любом случае - даже зная с++ – без блюпринтов обойтись не получится, ибо это нативный инструмент скриптинга анрила.
После того как ты освоил в совершенстве блюпринты - можно будет переходить на с++. Процесс этот нелегкий, тебя ждут очень долгие компиляция всего и вся, а также много чего непонятного.