Уж это и загуглить можно было
Project- > Preferences- > C/С++ → Общие- > Дополнительные каталоги с добавлением
"Путь к SDK\Include"
и
Project- > Preferences- > Linker- > General- > Дополнительные каталоги библиотек
"Путь SDK\Lib"
Также может помочь "Windows.h" на <windows.h>
Если это не поможет, следует проверить физическое существование файла, он должен находиться в папке "\ VC\PlatformSDK\Include" в каталоге установки Visual Studio.